Prof.ssa

SANFELICI Simona

Professore di II fascia
Via J. Kennedy, 6 43125 PARMA
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Indirizzo:
Dipartimento di Economia – Sezione di Matematica “E. Levi”
Facoltà di Economia
Università degli Studi di Parma
Via J.F. Kennedy, 6
43100 Parma
Tel: 0521 032386
Fax: 0521 032385
Email: simona.sanfelici@unipr.it
Homepage: http://economia.unipr.it/docenti/sanfelici

Titoli di Studio e Curriculum Scientifico:
– Laurea in Matematica, Università degli Studi di Parma (aprile 1994).
– Dottorato di Ricerca in Matematica Computazionale e Ricerca Operativa, Università degli Studi di Milano (luglio 1998).

Posizione accademica:
– Professore associato nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Parma, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie (da dicembre 2005).

Precedenti posizioni accademiche:
– Ricercatore nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Parma, settore scientifico disciplinare S04A – Matematica per le Applicazioni Economiche (da febbraio 2000 a dicembre 2005).

Premi e riconoscimenti:
– Secondo premio del Young Investigator’s Award al “XXV International Congress on Electrocardiology”, Budapest, giugno 1998.

Borse di studio:
– Borsa di Studio per laureandi in Scienze Matematiche del C.N.R. (1993).
– Borse di studio del CINECA “Applicazioni di calcolo ad alte prestazioni in processi industriali”, svolta presso l’ENEA di Bologna (1998).
– Borse di studio del C.N.R., svolta presso l’Istituto di Analisi Numerica del C.N.R. di Pavia (1998).
– Borsa di Studio Post-Dottorato in Scienze Matematiche dell’Università degli Studi di Parma (1998).
– Borsa di Studio Post-Dottorato della Commissione Europea, svolta presso il Joint Research Centre della Comunità Europea di Ispra (VA) (1999).

Attività didattica:

– Università di Parma - Facoltà di Economia:
– Teoria dei Giochi, Corso di Laurea in Economia e Commercio, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Parma, A.A. 1999/2000.
– Esercitazioni integrative per il corso di Matematica Generale, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Parma, A.A. 2000/01 e 2001/02.
– Matematica Generale, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Parma, A.A. 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 e 2012/13.
– Matematica per l’Economia, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Parma, A.A. 2004/05.
– Matematica per la Finanza, Laurea Specialistica in Finanza e Risk Management, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Parma, A.A. 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 e 2009/10.
– Gestione del Rischio (avanzato), Laurea Specialistica in Finanza e Risk Management, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Parma, A.A. 2007/08.
– Finanza Quantitativa, Laurea Specialistica in Finanza e Risk Management, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Parma, A.A. 2010/11 e 2011/12.
– Finanza Matematica, Laurea Specialistica in Finanza e Risk Management, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Parma, A.A. 2011/12 e 2012/13.

– Università di Parma - Altre Facoltà:
– Esercitazioni di Analisi Matematica II, Diploma Universitario in Metodologie Fisiche , Università di Parma, A.A. 1993/94.
– Analisi Matematica, Diploma Universitario in Ingegneria Informatica e Automatica e Diploma Universitario in Ingegneria Elettronica, Università degli Studi di Parma, A.A. 1994/95.
– Esercitazioni di Matematica Computazionale, Diploma Universitario in Metodologie Fisiche, Università degli Studi di Parma, A.A. 1994/95.
– Metodi Statistici del Calcolo, Diploma Universitario in Metodologie Fisiche, Università degli Studi di Parma, A.A. 1995/96.
– Esercitazioni di Analisi Matematica I, Diploma Universitario in Metodologie Fisiche, Università degli Studi di Parma, A.A. 1995-96 e 1996-97.
– Calcolo Numerico, Diploma Universitario in Ingegneria Informatica e Automatica e Diploma Universitario in Ingegneria Elettronica, Università degli Studi di Parma, A.A. 1997/98.
– Matematica, Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro: Rischi Fisici e Ambientali, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Parma, A.A. 2002/2003, 2003/04, 2004/05, 2005/06 e 2006/07.

Cicli di lezioni presso sedi universitarie:
– Lezioni sulle equazioni differenziali stocastiche in Finanza nell’ambito del corso di Matematica per l’Economia, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Parma, A.A. 2001/02 e 2002/03.
– Lezioni sul Metodo agli Elementi Finiti, Master in Mathematical Finance, Ritsumeikan University, Japan, 2004.
– Un’introduzione ai metodi numerici per ODE, Master in Mathematical Finance, Ritsumeikan University, Japan, 2010.

Responsabile di alta formazione:
- 2010: Responsabile dell’assegno di ricerca finanziato dal Dipartimento di Economia dell’Università di Parma dal titolo “Modelli e stima della volatilità del mercato, assegnista Dott. Adamo Uboldi.
- Membro del Collegio Docenti della Scuola di Dottorato in Economia dell’Università di Parma.
- Ha preso parte alla Commissione dell’esame per dottori commercialisti ed esperti contabili (A.A. 2009/10).

Soggiorni di studio all’estero:
– Department of Mathematical Sciences, Ritsumeikan University di Kusatsu, Japan (2004, 2008, 2010).
– School of Mathematics and Applied Statistics, University of Wollongong, Australia (2006).
– Laboratoire de Probabilités et Modéles Aléatoires - Universités Pierre et Marie Curie (Paris VI) (2007, 2008, 2009).
– Institute of Mathematics, Universität Erlangen-Nürnberg (2007).
- DG Economic and Financial Affairs, European Commission, Bruxelles (2011).

Principali temi di ricerca:
– Valutazione di strumenti finanziari derivati. Asset allocation. Controllo stocastico a impulsi.
– Stima della volatilità per dati ad alta frequenza; effetti di microstruttura dei mercati.
– Processi stocastici ed equazioni differenziali stocastiche. Equazione di Kolmogorov. Teoria dei semigruppi. Soluzioni superiori ed inferiori di sistemi parabolici di PDE’s.
– Analisi Numerica: approssimazione di PDE’s; soluzione di problemi differenziali degeneri, non lineari ed in domini illimitati; metodo di Galerkin agli elementi finiti; metodo alle differenze finite; metodo Montecarlo.
– Computational Electrocardiology.

Seminari:
– “Simulazione Numerica del Processo di Attivazione nel Miocardio Anisotropo”, Dipartimento di Matematica, Università di Parma, giugno 1995.
– “Un metodo probabilistico per risolvere equazioni di reazione-diffusione”, Dipartimento di Matematica, Università di Milano, dicembre 1995.
– “Alcuni metodi numerici per la soluzione di problemi di reazione-diffusione in elettrocardiologia”, Dipartimento di Matematica, Università di Parma, maggio 1996.
– “Modelli matematici del comportamento elettrico del tessuto cardiaco: metodi numerici ed applicazioni”, CRS4 di Cagliari, febbraio 1998.
– “Comparison of Numerical Methods for the Approximation of Option Price”, Facoltà di Economia, Università di Parma, marzo 2001.
– “Galerkin Finite Element Approximation for Pricing Barrier Options”, Dipartimento di Matematica, Università di Bologna, ottobre 2001.
– “Infinite Elements in Finanza”, Dipartimento di Matematica, Università di Parma, luglio 2003.
– “The Infinite Element Method for solving problems on unbounded domain arising in Finance”, Department of Mathematical Sciences, Ritsumeikan University, Kyoto, Japan, maggio 2004.
– “The Infinite Element Method for solving a nonlinear feedback option pricing model”, Nihon University, Tokyo, Japan, maggio 2004.
– “Finite sample properties of the Fourier integrated variance estimator under microstructure noise”, Laboratoire de Probabilités et Modéles Aléatoires - Paris VI, aprile 2007.
– “The Fourier integrated variance estimator under microstructure noise”, Swiss Finance Institute, University of Lugano, maggio 2007.
– “Variance/covariance estimation for high frequency data”, Dipartimento di Economia, Università di Parma, dicembre 2008.
– “Covariance estimation via Fourier method in the presence of asynchronous trading and microstructure noise”, DIMAD, Università di Firenze, gennaio 2009.
– “Covariance estimation in the presence of asynchronous trading and microstructure noise”, Università di Parma, febbraio 2010.
- “Estimation of Quarticity with high frequency data”, Dipartimento di Economia, Università di Parma, marzo 2011.
- “Which is the correct measure of volatility? Risk-neutral vs historical probability”, DG Economic and Financial Affairs, European Commission, giugno 2011.
- “Multivariate volatility estimation with high frequency data: Theory and Applications”, Dipartimento di Matematica, Università di Parma, gennaio 2012.
- “Multivariate volatility estimation with high frequency data using Fourier method”, Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali, Università di Milano Bicocca, gennaio 2012.

Relazioni su invito a convegni:
– Workshop “La Matematica nei Problemi dell’Ambiente, della Biologia e della Medicina”, Urbino, 1996.
– Workshop “Giornate di biomatematica”, ENEA Centro Ricerche Ambiente Marino, Lerici (SP), 1998.
– Giornata di studio sul tema “Metodi Numerici per la Finanza”, Venezia, 2003.
– “Computational Management Science” Conference e Workshop on “Computational Econometrics and Statistics”, Neuchâtel, Svizzera, 2004.
– “VII Congresso Nazionale della SIMAI”, Venezia, 2004.
– Workshop “Equazioni di Kolmogorov”, Parma, 2004.
– “VIII Congresso Nazionale della SIMAI”, Baia Samuele (Ragusa), 2006.
– “8th Ritsumeikan International Symposiumon Stochastic Processes and Application to Mathematical Finance”, Kyoto, 2008. (Plenary talk).
– “Credit Risk Workshop”, Torino, 2008.
– “Second Florence-RitsumeikanWorkshop on Finance and Risk theory”, Kusatsu, 2010. (Plenary talk).
– “XV Convegno Nazionale di Fisica Statistica e dei Sistemi Complessi”, Parma, 2010. (Plenary talk).
– “Conference on Modeling High Frequency Data in Finance II”, Stevens Institute of Technology, New Jersey, USA, 2010.
– “Statistical inference and numerical analysis for stochastic processes and financial econometrics”, Firenze, 2011.
– “8th International Conference on Computational Management Science (CMS2011)”, Neuchâtel, 2011.
– “Multivariate volatility estimation with high frequency data using Fourier method: Theory and Applications”, Colloquium on Computational Economics and Finance, University of Cyprus, Lemesos, Cyprus, 2011.
- “20th International Conference on Computational statistics (COMPSTAT 2012)”, Lemesos, Cyprus, 2012.

Relazioni presentate a convegni:
– “III Congresso Nazionale della SIMAI”, Salice Terme (PV), 1996.
– “1st International Conference on Bioelectromagnetism”, Tampere - Finland, 1996.
– “Convegno Nazionale di Analisi Numerica”,Montecatini Terme, 1998.
– “IV Congresso Nazionale della SIMAI”, Giardini Naxos (ME), 1998.
– “XXV International Congress on Electrocardiology”, Budapest, 1998.
– Euroconference “Front Propagation: Theory and Applications”, Anogia, Crete, 1998.
– “PDE Prague98”, Praga, 1998.
– “XXIV Convegno A.M.A.S.E.S.”, Padenghe sul Garda, 2000.
– “II Workshop di Finanza Quantitativa”, Pisa, 2001.
– “MENC2001: Metodi Numerici e Computazionali per la Finanza”, Venezia, 2001.
– “ENUMATH 2001: European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications”, Ischia (NA) 2001.
– “XXV Convegno A.M.A.S.E.S.”, Firenze, 2001.
– “IIIWorkshop di Finanza Quantitativa”, Verona, 2002.
– “Computational Methods and Applications in Finance”, The Fields Institute for Mathematical Sciences, Toronto, 2002.
– Workshop “Mercati Finanziari: Progettazione di Modelli e Analisi dei Dati”, Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche, Finanziarie, Attuariali e Sociali, Firenze, 2002.
– “VI Congresso Nazionale della SIMAI”, Località Chia, Domus de Maria, (CA), 2002.
– “CEF2002: VIII International Conference of the Society for Computational Economics”, Aix en Provence, 2002.
– “XXVII Convegno A.M.A.S.E.S.”, Cagliari, 2003.
– “V Workshop di Finanza Quantitativa”, Siena, 2004.
– “Bachelier Finance Society III World Congress”, Chicago, 2004.
– “XXVIII Convegno A.M.A.S.E.S.”,Modena, 2004.
– “XXIX Convegno A.M.A.S.E.S.”, Palermo, 2005.
– Workshop “New mathematical methods in Risk Theory”, Firenze, 2005.
– “Quantitative methods in Finance 2005”, Sydney, 2005.
– “Numerical Methods for Finance”, Dublin, 2006.
– “XXX Convegno A.M.A.S.E.S.”, Trieste, 2006.
– “Quantitative methods in Finance 2006”, Sydney, 2006.
– “22nd Annual Congress of the European Economic Association” and “62nd European meeting of the Econometric Society”, Budapest, 2007.
– “IX Workshop on Quantitative Finance”, Roma, 2008.
– “Second international Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE’08)”, Neuchâtel, Svizzera, 2008.
– “Bachelier Finance Society V World Congress”, London, 2008.
– “23rd Annual Congress of the European Economic Association and 63rd European meeting of the Econometric Society”, Milano 2008.
– “X Workshop on Quantitative Finance”, Milano, 2009.
– “First Florence-RitsumeikanWorkshop on Finance and Risk theory”, Firenze, 2009.
– “XXXIII Convegno A.M.A.S.E.S.”, Parma, 2009.
– “Third international Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE’09)”, Limassol, Cyprus, 2009.
– “XI Workshop on Quantitative Finance”, Palermo, 2010.
– “Fourth international Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE'10)”, London, 2010.
– “XII Workshop on Quantitative Finance”, Padova, 2011.
– “High Frequency Research Training Workshop”, Berlin, 2011.
– “Fifth international Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE'11)”, London, 2011.
- “Fifth International Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF 2012)”, Venezia,2012.

Attività di referaggio:
Decision in Economics and Finance, Quantitative Finance, European Journal of Operational Research, Applied Numerical Mathematics, Asian Pacific Management Review, Computers and Mathematics with Applications, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation.

Organizzazione di Convegni:
- “XXXIII Convegno A.M.A.S.E.S.”, Parma, 1-4 Settembre 2009.
- Parallel Session “Nonparametric volatility estimation” nell’ambito del “3th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE’09)”, Cipro, 29-31 Ottobre 2009.
- Parallel Session “Nonparametric volatility estimation” nell’ambito del “4th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE’10)”, Londra, 10-12 Dicembre 2010.
- Parallel Session “Volatility estimation and forecasting” nell’ambito del “5th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'11)”, Londra, 17-19 Dicembre 2011.
- Parallel Session “Credit Risk” nell’ambito del “6th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'12)”, Oviedo, 1-3 Dicembre 2012.

Comitati scientifici:
- Comitato Scientifico di Area 113 dell’Ateneo di Parma.
- Centro Servizi Informatici Bibliotecari del Dip. di Economia di Parma.
- European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Working Group on Computing & Statistics (dal 2011).
- Scientific Program Committee of the "CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics" (ERCIM, CFE 2011 e CFE 2012).
- Scientific Committee of the “2nd Rirsumeikan-Florence joint workshop on Finance and Risk Theory”, Ritsumeikan University, Shiga, Japan, 2010.
- Scientific Committee of the “Ritsumeikan-Columbia-Jafee International Symposium on Stochastic Processes and Application to Mathematical Finance”, Kyoto, 2008.

Anno accademico di espletamento: 2019/2020

Anno accademico di espletamento: 2018/2019

Anno accademico di espletamento: 2017/2018

Anno accademico di espletamento: 2016/2017

Anno accademico di espletamento: 2015/2016

Anno accademico di espletamento: 2014/2015

Anno accademico di espletamento: 2013/2014

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